볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 미국의 기술적 분석가인 존 볼린저가 개발한 시장의 변동성(Volatility)을 측정하여 가격이 어디까지 움직일 수 있는지 예측하는 기술적 분석 지표입니다.
볼린저 밴드는 주식, 채권, 외환 등 다양한 시장에서 널리 사용되는 지표 중 하나입니다.
볼린저 밴드는 3개의 라인으로 구성됩니다. 중심선은 일반적으로 20일 이동평균선(Moving Average)을 사용하며, 중심선으로부터 상단 밴드와 하단 밴드까지의 거리를 표준편차의 k배만큼 떨어지도록 설정합니다.
상단 밴드는 중심선 위쪽으로 표준편차의 k배 만큼 떨어진 선이고, 하단 밴드는 중심선 아래쪽으로 표준편차의 k배 만큼 떨어진 선입니다. 일반적으로 k는 2를 사용합니다.
따라서, k값이 커지면 밴드의 폭이 넓어지며, 주가의 변동성이 큰 것으로 간주됩니다. k값이 작아지면 밴드의 폭이 좁아지며, 주가의 변동성이 작은 것으로 간주됩니다.
주가 데이터의 표준편차는 일정 기간 동안의 종가(Closing Price)의 편차를 이용하여 계산됩니다.
편차는 주가 데이터의 평균과 개별 주가의 차이를 의미합니다.
표준편차는 편차의 제곱의 평균을 구한 후, 이에 루트를 씌워서 계산됩니다.
볼린저 밴드의 계산 공식은 다음과 같습니다.
1. 중심선 = n일 이동평균
2. 상단 밴드 = 중심선 + (k * n일간 주가의 표준편차)
3. 하단 밴드 = 중심선 - (k * n일간 주가의 표준편차)
볼린저 밴드의 일반적인 매매 전략은 다음과 같습니다.
1. 상승추세에서의 매수 신호: 가격이 하단 밴드 아래에서 반등하고 중심선을 돌파한 경우 매수합니다.
2. 하락추세에서의 매도 신호: 가격이 상단 밴드 위에서 하락하고 중심선을 돌파한 경우 매도합니다.
3. 상승 또는 하락 트렌드에서의 조정 신호: 가격이 상단 밴드 위에 있거나 하락한 경우 하락 추세에서는 하단 밴드, 상승 추세에서는 중심선이나 상단 밴드를 지지선으로 삼아 매수 또는 매도를 결정합니다.
4. 밴드폭을 이용한 매매 신호: 밴드폭(Bandwidth)이 좁아지고 가격이 상단 밴드와 하락 밴드 사이를 왔다갔다 하는 경우, 이는 추세가 전환될 가능성이 높다는 신호로 받아들이며, 매수 또는 매도 결정을 내립니다.
그럼 위의 볼린저 밴드를 이용한 매매 기법 중 4번에서 언급한 스퀴즈 매매 기법에 대해서 좀 더 알아보겠습니다.
볼린저 밴드 스퀴즈 전략은 주가의 변동성이 갑자기 증가할 것으로 예상되는 시점을 찾아내어 매수 또는 매도 신호를 파악하는 전략입니다.
이 전략은 매우 인기 있는 전략 중 하나로, 다양한 투자자들이 사용합니다.
볼린저 밴드 스퀴즈 전략의 핵심은 볼린저 밴드 상단선과 하단선 사이의 거리가 좁아지는 것입니다. 이러한 상황을 "볼린저 밴드 스퀴즈"라고 부릅니다.
스퀴즈가 일어나는 이유는 주가의 변동성이 낮아져서 볼린저 밴드의 폭이 좁아지기 때문입니다.
볼린저 밴드 스퀴즈가 일어난 후, 상단선과 하단선 사이의 거리가 급격하게 벌어지면서 밴드가 확장됩니다.
이때 주가가 밴드의 상단선을 돌파하면 매수 신호를, 하단선을 돌파하면 매도 신호를 발생시킵니다.
이 기법에서는 스퀴즈가 일어나는 시기와 상단선, 하단선을 돌파하는 시기를 파악하는 것이 중요합니다.
볼린저 밴드 상단선과 하단선을 계산하는데 사용되는 이동평균선의 기간과 k값은 투자자들의 판단에 따라 다를 수 있습니다.
또한, 이 전략은 단기적인 변동성을 파악하여 매수 또는 매도 신호를 발생시키기 때문에, 단타 투자에 적합한 전략입니다.
따라서, 장기적인 투자를 할 때는 다른 매매 전략과 함께 사용하는 것이 좋습니다.
마지막으로 볼린저밴드를 이용한 기법을 정리해 보고 볼린저 밴드의 장점에 대해서 알아보겠습니다.
*볼린저 밴드 기법 요약 정리
1. 상대적 매매 기법(역추세 반전 매매 기법)
주가가 상단 밴드를 돌파하면 매도, 하단 밴드를 돌파하면 매수하는 전통적인 반전 매매 기법입니다.
이 기법은 주가가 밴드의 경계를 돌파할 때마다 매매를 하기 때문에 주가가 밴드를 벗어나고 있는 동안은 매매 신호가 없을 수 있습니다.
2. 추세 추종 매매 기법
추세 추종 매매 기법은 주가가 상승 추세일 때 상단 밴드를 돌파하면 매수, 하락 추세일 때 하단 밴드를 돌파하면 매도하는 기법입니다.
이 기법은 추세를 따라가는 성향을 가지고 있기 때문에 주가가 밴드 안에서 움직이는 경우에는 매매 기회를 놓치기 쉽습니다.
3. 평균 회귀 매매 기법
평균 회귀 매매 기법은 주가가 상단 밴드를 돌파하면 매도, 하단 밴드를 돌파하면 매수하는 것이 아니라, 주가가 밴드의 중심선을 넘어갈 때 반대 방향으로 매매하는 기법입니다.
이 기법은 주가가 밴드 밖으로 벗어날 때마다 매매 기회가 생기기 때문에 다른 매매 기법들보다 빈도가 높을 수 있습니다.
*볼린저 밴드(Bollinger Bands)의 주요 장점
1. 변동성을 측정할 수 있다.
볼린저 밴드는 주가의 변동성을 측정하기 위한 지표로 사용됩니다. 변동성이 높을수록 밴드의 폭이 넓어지고, 변동성이 낮을수록 밴드의 폭이 좁아집니다. 따라서 주가의 변동성을 시각적으로 파악할 수 있습니다.
2. 추세의 반전 신호를 포착할 수 있다.
볼린저 밴드는 주가의 추세를 따라 이동하며, 주가가 상한선이나 하한선을 돌파하는 경우 추세의 반전 신호를 나타냅니다. 이를 이용해 주가의 추세를 파악하고 거래 전략을 세울 수 있습니다.
3. 매매 시점을 결정할 수 있다.
볼린저 밴드는 매매 시점을 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 상한선을 돌파한 경우 매수 신호, 하한선을 돌파한 경우 매도 신호로 해석할 수 있습니다.
4. 다양한 시장에 적용 가능.
볼린저 밴드는 다양한 시장에서 적용 가능합니다. 주식, 채권, 외환 등 다양한 자산군에서 사용됩니다.
'테크니컬 인디케이터' 카테고리의 다른 글
| SMI 에르고딕 인디케이터(SMI Ergodic Indicator)를 활용한 해외선물 매매 전략 (1) | 2023.03.28 |
|---|---|
| 이동평균 크로스를 이용한 해외선물 매매 전략 (1) | 2023.03.27 |
| 헐 이동 평균(Hull Moving Average)을 이용한 다양한 해외선물 매매 전략 (0) | 2023.03.24 |
| CCI 지표를 이용한 해외선물 매매 기법 (0) | 2023.03.24 |
| 상대강도지수(RSI) 지표를 이용한 차트 분석 기법 (0) | 2023.03.23 |
