헐 이동 평균(Hull Moving Average)을 이용한 다양한 해외선물 매매 전략

헐 이동 평균(Hull Moving Average)을 이용한 다양한 해외선물 매매 전략

 

헐 이동 평균선(Hull Moving Average)은 주식 시장에서 매수, 매도 신호를 예측하는 유용한 기술적 분석 도구 중 하나입니다.

이동 평균선을 개선한 지표로, 이전의 가격 움직임에 따라 더 부드러운 추세를 제공합니다.

9, 26 기간값의 두 가지 헐 이동 평균이 적용된 미니 나스닥 선물 30분 차트

헐 이동 평균의 계산 공식


1HMA(n) = WMA(2 * WMA(n/2) - WMA(n)), sqrt(n))

여기서 WMA는 가중 이동 평균선(Weighted Moving Average)을 의미하며

각각의 기간에 대해 가중치를 부여하여 평균값을 구하는 방식으로서 n 기간 동안의 가격 데이터에 가중치를 부여하여 계산합니다.

sqrt(n)은 n의 제곱근입니다.

구체적인 계산 과정은 다음과 같습니다.

1) WMA(n/2)를 계산합니다. 이때, 가중치는 (n/2)부터 1까지 차례로 감소합니다.

2) 2 * WMA(n/2) - WMA(n)를 계산합니다.

3) 2번에서 계산한 값에 가중 이동 평균선을 다시 적용합니다.

이때, 가중치는 sqrt(n)부터 1까지 차례로 감소합니다.

위의 공식을 사용하면, 헐 이동 평균선을 간단하게 구할 수 있습니다.

9, 26 기간값의 두 가지 헐 이동 평균이 적용된 S&P500 미니 선물 30분 차트

헐 이동 평균의 장점


헐 이동 평균선은 일반적인 이동 평균선과 달리, 가중 이동 평균선을 사용하기 때문에 가격 움직임의 지연 시간이 더 적습니다.

따라서, 더 부드러운 추세를 보이며 빠르게 변하는 시장에서도 더욱 정확한 신호를 제공할 수 있습니다.

또한, 헐 이동 평균선은 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 보다 정확한 매매 결정을 돕는 데 활용될 수 있습니다.

9, 26 기간값의 두 가지 헐 이동 평균이 적용된 금 선물 30분 차트

헐 이동 평균선(Hull Moving Average)을 이용한 해외선물 매매 전략


1. 크로스오버 전략(Crossover Strategy)

1) 9일 헐 이동 평균선과 26일 헐 이동 평균선의 교차점을 이용합니다.

2) 9일 헐 이동 평균선이 26일 헐 이동 평균선을 상향 돌파하면 매수, 하향 돌파하면 매도 신호를 발생시킵니다.

2. 추세 전환 전략(Trend Reversal Strategy)

1) 9일 헐 이동 평균선과 26일 헐 이동 평균선의 추세 방향이 다를 때 전환 신호를 발생시킵니다.

2) 9일 헐 이동 평균선이 26일 헐 이동 평균선 위에 있고, 이후 9일 헐 이동 평균선이 26일 헐 이동 평균선 아래로 이동하면 매도 신호를 발생시킵니다.

그 반대의 경우는 매수 신호를 발생시킵니다.

3. 모멘텀 전략(Momentum Strategy)

1) 일정 기간 동안의 가격 움직임을 추적하여 매수-매도 결정을 내립니다.

2) 9일 헐 이동 평균선과 26일 헐 이동 평균선의 각각의 값과 이전 값과의 차이를 비교하여 매수-매도 신호를 발생시킵니다.

4. 변동성 전략(Volatility Strategy)

1) 변동성이 큰 시장에서 매매를 결정합니다.

2) 9일 헐 이동 평균선과 26일 헐 이동 평균선의 차이가 일정한 기준을 넘어설 때 매매 신호를 발생시킵니다.

이러한 전략들은 헐 이동 평균선을 활용한 방법이지만, 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 보다 정확한 매매 결정을 돕는 데 활용될 수 있습니다.

또한, 전략에 따라 매매 주기가 달라질 수 있으므로, 개인의 투자 스타일과 시장 상황에 따라 적절한 전략을 선택해야 합니다.