거래량 가중 평균 가격(VWAP)을 이용한 해외선물 거래 기법

거래량 가중 평균 가격(VWAP)은 주식, 선물 등 금융상품의 가격을 계산하는 방법 중 하나이며, 특정 시간 동안의 거래량과 가격을 고려하여 계산됩니다.

VWAP는 보통 하루의 거래 기간 동안의 평균 가격을 의미합니다.

이를 계산하기 위해서는 거래량과 가격을 모두 고려하여 계산합니다.

보통 거래량이 많은 가격일수록 VWAP에 더 큰 영향을 미치게 되며, 거래량이 적은 가격일수록 영향력이 작아집니다.

VWAP는 거래자들이 거래를 수행할 때 참고하는 지표 중 하나입니다.

보통 거래자들은 VWAP와 현재 가격을 비교하여 거래를 수행하게 되며,

이를 통해 거래가 현재 시장의 평균 가격보다 비싸거나 싸게 이루어지고 있는지 판단할 수 있습니다.

 

나스닥 100 선물 15분 차트와 VWAP

장점

 

VWAP는 일정 기간 동안의 거래량과 가격을 고려하여 계산되기 때문에 시장의 평균 가격을 잘 반영합니다.

VWAP를 기준으로 거래를 수행하면 시장의 평균 가격보다 비싼 가격에 거래를 하게 되는 것을 방지할 수 있습니다.

거래량이 많은 시간대의 VWAP는 거래량이 적은 시간대의 VWAP보다 시장 동향을 더 정확하게 반영합니다.

 

홍콩 항셍 지수 선물 15분 차트와 VWAP

단점

 

VWAP는 일정 기간 동안의 평균 가격을 계산하기 때문에 거래의 타이밍이 중요합니다.

일정 기간 동안의 시장 상황이 크게 바뀌게 되면 VWAP는 실제 시장 가격과 다를 수 있습니다.

VWAP는 거래량이 많은 가격에 더 큰 가중치를 두기 때문에 대량 거래가 이루어질 경우 VWAP를 기준으로 한 거래가 시장 가격과 크게 차이가 날 수 있습니다.

VWAP는 시장의 평균 가격을 반영하기 때문에 시장 동향의 방향성만을 보고 거래를 하기 때문에 개별 종목의 특징이나 이벤트 등을 고려하지 않습니다.

따라서 개별 종목에 대한 분석이 필요합니다.

 

달러/엔 15분 차트와 VWAP

거래량 가중 평균 가격(VWAP)을 이용한  해외선물 거래 기법

 

거래량 가중 평균 가격(VWAP)를 이용한 선물 매매 기법은 다음과 같이 개발할 수 있습니다.

1. 시장 분석: 먼저 해당 선물 시장의 VWAP를 계산합니다. 이를 통해 시장의 평균 가격을 파악할 수 있습니다. 또한, 해당 선물 시장의 거래량과 가격을 분석하여 언제 가격이 변동하는지, 변동폭이 큰지 등을 파악합니다.

2. 목표 거래량 설정: 매매하고자 하는 선물에 대한 목표 거래량을 설정합니다.

3. 진입 전략: 시장분석을 바탕으로, 진입 전략을 수립합니다. VWAP가 현재 가격보다 높을 경우에는 매수 진입 전략을, 반대로 VWAP가 현재 가격보다 낮을 경우에는 매도 진입 전략을 선택합니다.

4. 주문 실행: VWAP를 기준으로 진입 전략을 수립한 후, 해당 거래 전략에 따라 주문을 실행합니다. 거래량이 많은 시간대에 거래를 실행하도록 하며, 가능한 최대한 VWAP에 근접한 가격으로 거래를 실행합니다.

5. 청산 전략: 목표 거래량을 달성하거나, 손실이 발생할 경우, 청산 전략을 수립합니다. 청산 전략은 시장분석을 바탕으로 수립하며, 이전에 설정한 진입 전략과는 반대되는 전략을 수립합니다.

6. 매매 기록 분석: 거래가 종료된 후, 매매 기록을 분석하여 VWAP를 기준으로 어느 시간대에서 거래를 수행하였는지, 가격 변동폭이 어떻게 되었는지 등을 분석합니다. 이를 통해 전략의 성공률을 파악하고, 개선할 부분을 찾아냅니다.

이와 같이 VWAP를 이용하여 선물 매매 기법을 개발하면, 시장의 평균 가격을 기준으로 매매를 수행할 수 있어서, 시장 동향을 더욱 정확하게 반영할 수 있습니다.

하지만, 개별 선물에 대한 분석이 필요하며, 시장 상황이 급변하는 경우에는 전략을 수정해야 합니다.