파라볼릭 SAR(Stop and Reverse) 지표는 상대 강도 지수(RSI)와 평균 참조 범위(ADXR) 지표 등을 개발한 유명한 기술적 분석가인 월레스 와일더에 의해 개발되었으며 주식, 선물, 외환 등의 시장에서 가격의 방향성을 파악하는 데 사용되는 기술적 지표입니다.
파라볼릭 SAR 지표는 시장의 추세 방향을 나타내기 위해 점과 점 사이를 따라 이동하는 점선으로 나타납니다.
파라볼릭 SAR 지표는 가격이 지표의 점선 위에 있을 때는 상승 추세, 아래에 있을 때는 하락 추세라고 간주됩니다.
또한 파라볼릭 SAR 지표는 추세가 전환될 때 매매 신호를 생성합니다.
추세가 상승에서 하락으로 전환될 때는 지표가 가격 위에 있었다가 아래로 내려오는 것을 볼 수 있으며, 이는 매도 신호입니다.
반대로, 추세가 하락에서 상승으로 전환될 때는 지표가 가격 아래에 있었다가 위로 올라오는 것을 볼 수 있으며, 이는 매수 신호입니다.
이 지표는 강한 추세장에서 더욱 효과적으로 작동합니다.
하지만 박스권에서는 거짓 신호를 발생시키는 경우가 많으므로, 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
파라볼릭 SAR 지표의 계산 공식
파라볼릭 SAR 지표는 단순 이동 평균선(SMA)과 지수 이동 평균선(EMA)을 기반으로 계산됩니다.
현재 가격과 그 추세에 따라 이전 기간의 파라볼릭 SAR 값에 일정한 가속도와 근접값을 더하여 다음 기간의 파라볼릭 SAR 값을 계산합니다.
파라볼릭 SAR의 계산 공식은 다음과 같습니다.
EP = 최근 역전점 (Extreme Point)
AF = 가속도 계수 (Acceleration Factor)
SAR = 이전 기간의 파라볼릭 SAR 값
1. 추세가 상승하고 있는 경우:
EP = 고점 (High) 중에서 가장 높은 값
AF = 0.02, 최대 0.20까지 증가
SAR = 이전 기간의 파라볼릭 SAR 값 + AF * (EP - 이전 기간의 파라볼릭 SAR 값)
2. 추세가 하락하고 있는 경우:
EP = 저점 (Low) 중에서 가장 낮은 값
AF = 0.02, 최대 0.20까지 증가
SAR = 이전 기간의 파라볼릭 SAR 값 - AF * (EP - 이전 기간의 파라볼릭 SAR 값)
파라볼릭 SAR의 초기값은 첫 번째 데이터에 대해서는 이전의 파라볼릭 SAR 값을 사용하고,
두 번째 데이터부터는 상승 추세일 경우는 가장 높은 고점, 하락 추세일 경우는 가장 낮은 저점으로 설정합니다.
파라볼릭 SAR 지표의 장점
1. 추세를 나타내는 데 유용함: 파라볼릭 SAR은 현재 가격이 추세를 따라 움직이는지 여부를 나타내는 추세 지표입니다. 이를 통해 추세의 방향성을 파악하고, 해당 추세가 지속될 가능성이 있는지를 예측할 수 있습니다.
2. 추세 전환점을 예측함: 파라볼릭 SAR은 추세의 전환점을 예측하는 데 도움이 됩니다. 추세가 전환될 때 이를 빠르게 인지하여 적절한 매매 결정을 내릴 수 있습니다.
3. 간단하고 직관적임: 파라볼릭 SAR은 간단하고 직관적인 지표입니다. 이를 이용하여 전문적인 트레이더가 아닌 개인 투자자도 쉽게 시장 동향을 파악할 수 있습니다.
4. 상승 추세와 하락 추세 모두에 적용 가능함: 파라볼릭 SAR은 상승 추세와 하락 추세 모두에 적용 가능합니다. 따라서 시장의 상승과 하락 모두를 예측하는 데 도움이 됩니다.
파라볼릭 SAR 지표의 단점
1. 특정한 시장 조건에서는 부적합할 수 있음: 파라볼릭 SAR은 일부 특정한 시장 조건에서는 부적합할 수 있습니다. 예를 들어, 박스권에서는 매수, 매도 시그널이 너무 빈번하게 생성되는 거짓 신호로 인해 큰 손실을 유발할 수도 있습니다.
2. 중요한 경제 지표 발표 시에는 불안정할 수 있음: 파라볼릭 SAR은 시장의 변동성에 민감하게 반응하기 때문에, 중요한 경제 지표 발표 시에는 불안정할 수 있습니다. 이 경우 거래 결정에 있어서 추가적인 분석이 필요합니다.
3. 장기적인 추세에 대한 정보를 제공하지 않음: 파라볼릭 SAR은 주로 단기적인 추세를 나타내는 데에 사용되며, 장기적인 추세에 대한 정보를 제공하지 않습니다. 따라서, 장기적인 투자 결정을 내리는 데에는 다른 지표와 함께 사용되어야 합니다.
4. 단기적인 추세를 나타내기 때문에, 추세 전환 시기를 파악하기 어려울 수 있음: 파라볼릭 SAR은 주로 단기적인 추세를 나타내기 때문에, 추세 전환 시기를 파악하기 어려울 수 있습니다. 따라서, 이를 이용하여 매매 결정을 내리기 전에 다른 지표와 함께 사용해야 합니다.
파라볼릭 SAR 지표를 이용한 선물 거래 기법
이 지표는 추세의 반전을 파악하기 위한 지표로 널리 사용되며, 선물 거래에서도 활용될 수 있습니다.
다음은 파라볼릭 SAR를 이용한 선물 거래 전략의 한 예시입니다.
1. 상승 추세에서 매수 진입
지표가 가격 아래에 위치하다가 가격 위로 이동하는 시점에서 매수 진입
이때 파라볼릭 SAR 값이 현재 가격보다 아래에 위치하는 경우 더욱 강한 매수 신호가 됩니다.
매수 진입 시점에서 파라볼릭 SAR 지표가 가격 아래에 위치한 값으로 설정하여 스탑 로스로 활용
2. 하락 추세에서 매도 진입
지표가 가격 위에 위치하다가 가격 아래로 이동하는 시점에서 매도 진입
이때 파라볼릭 SAR 값이 현재 가격보다 위에 위치하는 경우 더욱 강한 매도 신호가 됩니다.
매도 진입 시점에서 파라볼릭 SAR 지표가 가격 위에 위치한 값으로 설정하여 스탑 로스로 활용
3. 추세 변화 시 매매 신호 확인
추세가 반전되는 시점에서는 지표가 가격과 교차하게 됩니다.
상승 추세에서는 지표가 가격 위로 이동하다가 아래로 이동할 때, 하락 추세에서는 지표가 가격 아래로 이동하다가 위로 이동할 때 매매 신호를 확인하여 포지션을 변경합니다.
4. 스탑 로스 관리
매수 진입 시 지표가 가격 아래에 위치한 값으로 설정한 스탑 로스를 업데이트하여 가격 상승에 따라 스탑 로스를 높여가며 관리합니다.
매도 진입 시 지표가 가격 위에 위치한 값으로 설정한 스탑 로스를 업데이트하여 가격 하락에 따라 스탑 로스를 낮춰가며 관리합니다.
5. 추가적인 필터링
파라볼릭 SAR 지표는 트렌드 추종 지표이기 때문에, 이를 보완하기 위해 다른 지표들과 함께 사용하는 것이 좋습니다.
예를 들어 한쪽 방향으로 지나치게 움직이는 경우에는 효과가 떨어질 수 있으므로 이동평균선, 상대강도지수 등과 같은 다른 기술적 지표를 함께 활용하여 추가적인 필터링을 하면 더욱 정확한 매매 결정을 내릴 수 있습니다.
또한, 이전의 수익률에 기반하여 가속도 계수 값을 조정하는 변형된 파라볼릭 SAR 지표도 있으므로, 이를 활용하는 것도 추천됩니다.
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