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가중 이동 평균(WMA) 지표를 활용한 매매 전략 가중 이동 평균(WMA)은 주어진 시계열 데이터에서 최근 데이터에 높은 가중치를 주어서 평균값을 계산하는 지표입니다. WMA는 일반적으로 주가, 주식 거래량 등의 금융 데이터에서 많이 사용됩니다. 최근 데이터에 높은 가중치를 부여함으로써, WMA는 최근 추세의 변화를 더 민감하게 반영할 수 있으며 다른 지표와 함께 사용되어 추세의 방향을 파악하거나 매수/매도 타이밍을 결정하는 데 활용될 수 있습니다. 가중 이동 평균(WMA) 지표의 계산 공식 1. 사용할 기간을 선택합니다. 예를 들어, 5일간의 WMA를 계산하려면 최근 5일의 데이터를 사용합니다. 2. 가중치를 부여합니다. 최근 데이터에 높은 가중치를 부여하고, 과거 데이터에는 낮은 가중치를 부여합니다. 3. 각 데이터 포인트에 가중치를 곱한 후, 모든..
가격 거래량 트렌드(PVT)를 이용한 선물 거래 전략 가격 거래량트렌드(PVT)는 주가와 거래량의 상관관계를 분석하여 추세를 파악하는 기술적 분석 지표입니다. PVT는 거래량의 증가와 감소에 따라 주가가 어떻게 움직이는지를 파악하기 위해 조셉 그랜빌에 의해 개발되었습니다. 그랜빌은 1960년대와 1970년대에 많은 기술적 분석 지표를 개발하였으며, PVT는 그중 하나입니다. 그랜빌은 이 지표를 사용하여 주식 시장에서 자신의 투자 전략을 성공적으로 수행하였습니다. 이후 PVT는 많은 투자자들에게 널리 사용되는 기술적 분석 지표 중 하나가 되었습니다. PVT는 주가와 거래량을 모두 고려하여 계산되며, 과거의 거래량을 기반으로 주가의 움직임을 예측하는 데에 사용됩니다. PVT의 계산 공식 PVT = {(현재 주가 - 전일 종가) ÷ 전일 종가} × 거래량 + 이..
거래량 가중 평균 가격(VWAP)을 이용한 해외선물 거래 기법 거래량 가중 평균 가격(VWAP)은 주식, 선물 등 금융상품의 가격을 계산하는 방법 중 하나이며, 특정 시간 동안의 거래량과 가격을 고려하여 계산됩니다. VWAP는 보통 하루의 거래 기간 동안의 평균 가격을 의미합니다. 이를 계산하기 위해서는 거래량과 가격을 모두 고려하여 계산합니다. 보통 거래량이 많은 가격일수록 VWAP에 더 큰 영향을 미치게 되며, 거래량이 적은 가격일수록 영향력이 작아집니다. VWAP는 거래자들이 거래를 수행할 때 참고하는 지표 중 하나입니다. 보통 거래자들은 VWAP와 현재 가격을 비교하여 거래를 수행하게 되며, 이를 통해 거래가 현재 시장의 평균 가격보다 비싸거나 싸게 이루어지고 있는지 판단할 수 있습니다. 장점 VWAP는 일정 기간 동안의 거래량과 가격을 고려하여 계산되기 때..
시간 가중 평균 가격(Time Weighted Average Price)과 이를 이용한 선물 거래 전략 시간 가중 평균 가격(TWAP)은 특정 기간 동안 발생한 거래의 가중 평균 가격을 의미합니다. TWAP는 일반적으로 대량 거래 또는 시장 조작의 효과를 제한하기 위해 사용됩니다. 예를 들어, 대량 거래를 할 때 시장 가격을 크게 움직일 수 있으므로, 거래 가격을 왜곡하지 않기 위해 거래를 나누어 시간적으로 골고루 배치하는 방식으로 TWAP를 사용할 수 있습니다. TWAP는 다양한 기간에 대한 가중 평균을 계산할 수 있으며, 일반적으로 거래 일자의 24시간, 8시간, 1시간 등이 선택됩니다. 이렇게 계산된 TWAP는 시장의 변동성을 고려한 거래 전략을 구현하는 데 유용합니다. 시간 가중 평균 가격(TWAP)의 장점 1. 외부적 영향을 최소화할 수 있습니다. 거래를 시간적으로 골고루 배치하는 방식으로 외부적..
추세선을 이용한 차트 분석 기법 기술적 분석에서 추세(Trend)란, 주가가 일정 기간 동안 일정한 방향으로 움직이는 것을 의미합니다. 주식, 파생상품 시장에서는 가격이 상승 추세인 경우 매수를, 하락 추세인 경우 매도를 결정하는 것이 중요합니다. 추세를 나타내는 방법 중 하나는 추세선(Trend line)을 그리는 것이며 차트 분석에서 중요한 도구 중 하나입니다. 추세선은 일련의 주가 데이터에서 추세를 파악하는 것으로, 주식이나 파생상품 시장에서 가격이 상승하거나 하락할 때 그 추세를 나타내기 위해 사용됩니다. 추세선은 일반적으로 최근 가격 움직임을 나타내기 위해 지나치게 많은 데이터를 사용하지 않으며, 일련의 고점 혹은 저점을 연결하여 그리는데 대부분 3개 이상의 지점을 연결하여 만듭니다. 가장 많이 사용되는 추세선은 상승 추세선과..
SMI 에르고딕 인디케이터(SMI Ergodic Indicator)를 활용한 해외선물 매매 전략 SMI 에르고딕 인디케이터(SMI Ergodic Indicator)는 주식, 파생상품 시장에서 사용되는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. SMI 에르고딕 인디케이터는 스토캐스틱 모멘텀 지수(SMI)의 변형으로, 현재 가격의 모멘텀을 측정하고 향후 가격 방향성을 예측하는 데 사용됩니다. SMI 에르고딕 인디케이터는 2개의 이동평균선으로 이루어져 있습니다. 첫 번째 이동평균선은 SMI를 기반으로 하며, 이는 현재 가격이 과거 가격 대비 얼마나 빠르게 움직이고 있는지를 측정합니다. 두 번째는 시그널 선으로서 첫 번째 이동평균선을 기반으로 하며, 이는 현재 가격의 변화율을 더 평활하게 보여주는 역할을 합니다. SMI 에르고딕 인디케이터는 0에서 100까지의 값을 가지며, 일반적으로 40에서 60 사이에서 움직입..
이동평균 크로스를 이용한 해외선물 매매 전략 MA Cross 지표는 이동평균선(Moving Average)을 사용하여 주식, 선물, 외환 등의 차트에서 매수/매도 포인트를 식별하는 기술적 분석 기법입니다. 이동평균선은 특정 기간 동안 종가를 평균화한 값으로, 현재 가격의 흐름을 파악하는 데 유용합니다. MA Cross 지표에서는 두 개의 이동평균선이 사용됩니다. 더 짧은 기간의 이동평균선이 더 긴 기간의 이동평균선을 상향 돌파하면 매수 신호로 간주하며, 더 긴 기간의 이동평균선이 더 짧은 기간의 이동평균선을 하향 돌파하면 매도 신호로 간주합니다. 예를 들어, 20일 이동평균선과 50일 이동평균선을 사용한다고 가정해 보겠습니다. 20일 이동평균선이 50일 이동평균선을 상향 돌파하면 매수 신호로 간주합니다. 반대로, 50일 이동평균선이 20일 이동평균..
헐 이동 평균(Hull Moving Average)을 이용한 다양한 해외선물 매매 전략 헐 이동 평균(Hull Moving Average)을 이용한 다양한 해외선물 매매 전략 헐 이동 평균선(Hull Moving Average)은 주식 시장에서 매수, 매도 신호를 예측하는 유용한 기술적 분석 도구 중 하나입니다. 이동 평균선을 개선한 지표로, 이전의 가격 움직임에 따라 더 부드러운 추세를 제공합니다. 헐 이동 평균의 계산 공식 1HMA(n) = WMA(2 * WMA(n/2) - WMA(n)), sqrt(n)) 여기서 WMA는 가중 이동 평균선(Weighted Moving Average)을 의미하며 각각의 기간에 대해 가중치를 부여하여 평균값을 구하는 방식으로서 n 기간 동안의 가격 데이터에 가중치를 부여하여 계산합니다. sqrt(n)은 n의 제곱근입니다. 구체적인 계산 과정은 다음과 같습니..

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