상대변동성지수(Relative Volatility Index, RVI)는 1984년 도널드 도시(Donald Dorsey)가 개발한 차트 분석 보조 지표입니다.
이 지표는 금융 상품 거래 시장에서 상승과 하락 사이의 변동성을 측정하는 데 사용되는데 시장의 평균 변동성을 측정하는 것이 아니라, 현재 가격 움직임과 이전 가격 움직임 사이의 상대적인 변동성을 측정합니다.
따라서, RVI는 가격 움직임의 강도와 함께 시장의 변동성에 대한 정보를 제공합니다.
RVI는 일반적으로 10일 또는 14일의 기간을 사용하여 계산되는데 가격의 변동폭과 평균 변동폭 사이의 비율을 측정하는 일련의 다른 기술적 지표들과 함께 사용됩니다.
RVI가 50 이상일 때는 시장이 강세를 나타내며, 50 미만일 때는 약세를 나타냅니다.
RVI가 급격하게 상승하면 시장이 과열 상태에 있을 가능성이 있고, 급격히 하락하면 시장이 지쳐있거나 과매도 상태에 있을 가능성이 있습니다.
RVI는 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용되며, 이를 통해 투자자들은 시장의 흐름을 더 잘 이해하고 투자 결정을 내리는 데 도움을 얻을 수 있습니다.
상대변동성지표의 계산 공식
1. 중간 가격 (Centered Price) 계산
중간 가격은 전일 가격과 당일 종가의 평균값입니다.
중간 가격 = (전일 종가 + 당일 종가) / 2
2. 변동성 (Volatility) 계산
변동성은 전일 중간 가격과 당일 중간 가격의 차이 (절대값)입니다.
변동성 = |전일 중심화된 가격 - 당일 중심화된 가격|
3. 변동성 비율 (Volatility Ratio) 계산
변동성 비율은 현재 변동성을 이전 n일 동안의 변동성 평균으로 나눈 값입니다.
변동성 비율 = 현재 변동성 / n일 동안의 변동성 평균
4. 상대적 변동성 지수 (Relative Volatility Index) 계산
상대적 변동성 지수는 변동성 비율을 사용하여 계산됩니다.
RVI = 10일 동안의 변동성 비율의 지수 이동 평균 / (1 + 10일 동안의 변동성 비율의 지수 이동 평균)
10일 동안의 변동성 비율의 지수 이동 평균은 지수 이동 평균 계산 방식을 사용하여 계산됩니다.
이 계산 방식은 일반적으로 RVI의 주기와 일치하도록 조정됩니다.
RVI지표의 장점
1. 가격 추세와 변동성을 분리하여 보여줌으로써, 추세가 변동성에 의해 왜곡되는 경우를 방지할 수 있습니다.
2. 상대적으로 긴 기간에 걸쳐 변동성을 계산하여, 일관성 있는 신호를 제공합니다.
3. 상대적인 변동성을 측정하는 지표로, 다른 기술적 분석 지표와 결합하여 사용하기에 용이합니다.
4. 주식, 선물, 외환 등 다양한 시장에서 적용 가능합니다.
5. 간단하고 직관적인 계산식을 사용하므로, 쉽게 이해하고 사용할 수 있습니다.
RVI지표의 단점
1. 상대적으로 긴 기간에 걸쳐 변동성을 계산하므로, 급격한 가격 변동에 대한 반응이 늦어질 수 있습니다. 따라서, 단기적인 거래에는 적합하지 않을 수 있습니다.
2. 주가의 변동성을 기반으로 신호를 생성하므로, 특정 시장 상황에서는 과도한 매매 신호가 발생할 가능성이 있습니다. 이 경우, 신호를 필터링하거나 다른 지표와 함께 사용하는 등의 조치가 필요할 수 있습니다.
3. 추세와 변동성을 분리하여 보여주는 장점이 있지만, 단일 지표로만 사용할 경우 전반적인 시장 상황에 대한 정보 부족이 발생할 수 있습니다. 따라서, 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
4. 기본적으로 10일간의 변동성을 측정하도록 설정되어 있지만, 시장 상황에 따라 매개 변수를 조정해야 할 수도 있습니다. 이에 따라, 시간과 노력이 필요할 수 있습니다.
5. RVI는 주가의 변동성만을 고려하기 때문에, 다른 요인들 (예: 경제 지표, 정치적 상황 등)의 영향을 반영하지 못합니다.
RVI지표를 이용한 해외선물 거래전략
1. 추세 추종 전략
RVI가 상승하고 있는 추세에서는 매수 신호, 하락하고 있는 추세에서는 매도 신호를 사용합니다.
추세의 방향성을 파악하기 위해 RVI 값이 50을 상회하는 경우를 상승 추세, 50을 하회하는 경우를 하락 추세로 정의합니다.
매수 신호 발생 시 해당 종목을 매수하고, 매도 신호 발생 시 해당 종목을 매도합니다.
이전에 발생한 매수 신호가 아직 청산되지 않은 경우, 해당 신호가 해제될 때까지 보유합니다.
2. 거래량과 조합한 매매 전략
RVI 값이 급격히 상승하면서 거래량이 증가할 경우, 이는 해당 종목에 대한 매수세가 강해졌다는 것을 의미합니다.
따라서, RVI 값이 급격히 상승하고 거래량이 함께 증가한 경우 매수 신호로 해석합니다.
매수 신호 발생 시 해당 종목을 매수하고, RVI 값이 하락하는 경우 해당 종목을 청산합니다.
3. 추세 반전 기법
RVI 값이 극한 상황(0 또는 100)에 도달한 경우, 추세가 반전될 가능성이 높습니다.
따라서, RVI 값이 0 또는 100에 근접하는 경우 추세 반전 신호를 사용합니다.
추세 반전 신호 발생 시 해당 종목을 반대 방향으로 거래합니다.
4. MACD와 조합한 매매 기법
RVI가 상승하고 있지만, MACD가 하락하고 있는 경우 매수 신호를 무시하고 해당 종목을 매도할 수 있습니다.
5. RVI를 이용한 트레이딩 범위 파악 전략
RVI가 일정한 범위 안에서 움직일 때, 주가의 변동성이 상대적으로 낮은 것으로 간주하여 거래 범위를 파악할 수 있습니다.
RVI가 상단 한계선에 가까워지면 매도하고, 하단 한계선에 가까워지면 매수하는 전략을 사용할 수 있습니다.
6. RVI와 이동평균선을 이용한 추세 추종 기법
RVI가 이동평균선 위에 있는 경우 매수 포지션을 잡고, RVI가 이동평균선 아래에 있는 경우 매도 포지션을 잡는 전략입니다.
예를 들어 RVI와 20일 이동평균선을 함께 사용하여, 상승 추세에 맞추어 매수하고 하락 추세에 맞추어 매도하는 전략을 사용할 수 있습니다.
RVI가 상단 한계선 위에 있고 20일 이동평균선이 상승하고 있으면 매수하고, 하락하고 있으면 매도하는 전략을 사용할 수 있습니다.
이때, 이동평균선의 주기는 투자자가 선호하는 주기에 맞게 조정할 수 있습니다.
7. RVI와 시간대 분석을 함께 사용한 전략
RVI와 특정 시간대의 주가 변동성을 함께 고려하여 거래하는 전략을 사용할 수 있습니다.
예를 들어, RVI가 상단 한계선 위에 있고, 오전 시간대에는 주가가 일정한 범위 안에서 움직이는 것으로 나타나면 매도하고, 오후 시간대에는 주가가 상승하는 추세를 보이는 것으로 나타나면 매수하는 전략을 사용할 수 있습니다.
8. RVI와 추세선 조합 기법
RVI와 추세선을 함께 사용하여 매수와 매도 신호를 결정합니다.
예를 들어, RVI가 50 이상의 레벨을 유지하면서 상승 추세선 위에 있는 경우 매수 신호를 결정하며, RVI가 50 이하의 레벨로 떨어지면서 하락 추세선 아래에 있는 경우 매도 신호를 결정합니다.
9. RVI와 스토캐스틱 지표를 사용한 반전 전략
RVI와 스토캐스틱 지표를 함께 사용하여, 과매수나 과매도 상태를 파악하여 매매 신호를 생성하는 전략입니다.
예를 들어, RVI가 상승하면서 스토캐스틱 지표가 80% 이상인 경우 매도 포지션을 잡고, RVI가 하락하면서 스토캐스틱 지표가 20% 이하인 경우 매수 포지션을 잡습니다.
10. RVI와 볼린저 밴드를 사용한 변동성 돌파 기법
RVI와 볼린저 밴드를 함께 사용하여, 변동성이 높은 상황에서 매매 신호를 생성하는 전략입니다.
예를 들어, RVI가 상승하면서 볼린저 밴드 상단선을 돌파하는 경우 매수 포지션을 잡고, RVI가 하락하면서 볼린저 밴드 하단선을 돌파하는 경우 매도 포지션을 잡습니다.
11. RVI와 모멘텀 지표를 사용한 추세 전환 전략
RVI와 모멘텀 지표를 함께 사용하여, 추세 전환을 파악하여 매매 신호를 생성하는 전략입니다.
예를 들어, RVI가 상승하면서 모멘텀 지표가 상승하는 경우 매수 포지션을 잡고, RVI가 하락하면서 모멘텀 지표가 하락하는 경우 매도 포지션을 잡습니다.
12. 과매수/과매도 전략
RVI가 20 미만인 경우 매수하고, 80 이상인 경우 매도합니다.
RVI가 20 이상 80 미만인 경우는 중립적이므로, 기존의 보유 포지션을 유지합니다.
이러한 거래 전략들은 개별 투자자의 투자 목표, 성향, 자금 규모 등에 따라 다르게 구성될 수 있습니다.
또한, 이러한 전략들은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅을 통해 성능을 검증한 후에 사용하는 것이 바람직합니다.
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