샹드 모멘텀 오실레이터(CMO)는 주식 시장에서 사용되는 기술적 분석 지표 중 하나로, 추세의 강도와 방향성을 측정하는 데 사용됩니다.
이것은 Tushar Chande가 개발한 것으로, 주가의 변동성에 따라 움직이는 이동평균을 기반으로 합니다.
Chande Momentum Oscillator는 가격이 이동평균을 상회할 때 긍정적인 값을, 이동평균보다 낮을 때 부정적인 값을 출력합니다.
이것은 가격의 상승 또는 하락 추세를 나타내는 데 사용됩니다.
또한, 이 지표는 과매수와 과매도 상태를 측정할 수 있어, 트레이더들이 매수 또는 매도할 때 타이밍을 결정하는 데 사용됩니다.
좀 더 자세한 내용을 알고 싶다면, 해당 지표를 구현한 많은 차트 및 트레이딩 플랫폼에서 제공하는 설명서를 참조할 수 있습니다.
샹드 모멘텀 오실레이터(CMO)의 계산 공식
CMO = ((SU - SD) / (SU + SD)) * 100
여기서,
SU는 가격이 이전 가격보다 상승한 일 수를 나타내는 "상승일" 수입니다.
SD는 가격이 이전 가격보다 하락한 일 수를 나타내는 "하락일" 수입니다.
즉, SU는 가격이 상승한 일 수를 총 합한 것이며, SD는 가격이 하락한 일 수를 총 합한 것입니다.
이전 일 수에 비해 상승한 일 수와 하락한 일 수를 더하여 분모로 사용하고, 이를 바탕으로 CMO 값을 계산하는데 다음과 같습니다.
Su = (1 / N) * Σ(Pi - Pi-1) (if Pi > Pi-1)
Sd = (1 / N) * Σ(Pi-1 - Pi) (if Pi < Pi-1)
여기서, N은 선택한 기간의 일 수입니다. Pi는 현재 가격이고, Pi-1은 이전 가격을 나타냅니다.
일반적으로, CMO는 20일 또는 22일 기간을 사용하여 계산됩니다.
그러나 이 기간은 사용자의 요구에 따라 다양하게 조정될 수 있습니다.
샹드 모멘텀 오실레이터의 장점
1. 추세의 방향과 강도 파악: CMO는 가격 움직임에 대한 정보를 제공하여 추세의 방향과 강도를 파악할 수 있습니다. 이 정보는 트레이더가 매수 또는 매도 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
2. 과매수 및 과매도 구간 파악: CMO는 과매수 및 과매도 구간을 파악하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 트레이더는 매수 또는 매도 시점을 결정하는 데 도움을 얻을 수 있습니다.
3. 단기 및 장기 추세 분석: CMO는 단기 및 장기 추세를 모두 분석할 수 있습니다. 따라서 트레이더는 더 나은 시장 파악을 할 수 있습니다.
4. 변동성 조절 가능: CMO는 가격의 변동성에 따라 조절 가능합니다. 이를 통해 트레이더는 현재 시장 상황에 적합한 지표를 선택하여 분석할 수 있습니다.
5. 사용이 쉽고 효과적: CMO는 사용이 쉽고 효과적입니다. 따라서 초보 트레이더도 쉽게 사용할 수 있으며, 고급 트레이더는 이를 기존 전략과 결합하여 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
샹드 모멘텀 오실레이터의 단점
1. 장기 추세 파악의 부족: CMO는 단기 추세를 파악하는 데에는 효과적이지만, 장기적인 추세를 파악하는 데는 한계가 있습니다. 이는 지표의 계산 방식에 기인합니다.
2. 외부 영향에 민감: CMO는 주식 시장의 가격 움직임에 민감하게 반응합니다. 따라서 외부적인 영향 요인이 지표의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 사용자 설정의 필요성: CMO는 사용자가 설정한 기간에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 이를 파악하고 설정하는 데에는 사용자의 경험이 요구됩니다.
4. 다른 지표와의 융합 필요: CMO는 단독으로 사용하기보다 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하는 것이 더욱 효과적입니다. 이를 융합하는 데에는 사용자의 지식과 경험이 필요합니다.
5. 거짓 신호 발생 가능성: 모든 기술적 분석 지표와 마찬가지로 CMO도 거짓 신호를 발생할 수 있습니다. 따라서 사용자는 지표 결과를 확인하고 다른 지표와 함께 종합적으로 분석해야 합니다.
샹드 모멘텀 오실레이터를 이용한 매매 기법
1. 다이버전스 매매 전략: CMO와 가격의 움직임이 다른 방향으로 움직일 때 매매하는 전략입니다. CMO가 상승하면서 가격이 하락하는 경우 매수하고, CMO가 하락하면서 가격이 상승하는 경우 매도합니다.
2. 과매수/과매도: CMO가 과매수(+80 이상) 또는 과매도(-80 이하) 수준에 도달하면 매매하는 전략입니다. 과매수에서는 매도하고, 과매도에서는 매수합니다.
3. Double Bottoms and Tops: CMO가 이전 저점에서 새로운 저점을 형성하면 매수하고, 이전 고점에서 새로운 고점을 형성하면 매도하는 전략입니다.
4. 이동평균 크로스: CMO의 9일 이동 평균선과 25일 이동 평균선이 교차할 때 매매하는 전략입니다. 9일 이동 평균선이 25일 이동 평균선을 상향 돌파하면 매수하고, 하향 돌파하면 매도합니다.
5. Momentum Breakouts: CMO가 고점에서 새로운 고점을 형성하는 경우 매수하고, 저점에서 새로운 저점을 형성하는 경우 매도하는 전략입니다.
6. 추세추종: CMO를 이용하여 현재 추세를 확인하고, 추세와 일치하는 방향으로 매매하는 전략입니다. 상승 추세에서는 매수하고, 하락 추세에서는 매도합니다.
7. 동적 지지선과 저항선 기법: CMO의 결과를 이용하여 동적 지지선과 저항선을 파악하고, 이를 기반으로 매수 또는 매도 결정을 내릴 수 있습니다.
8. 크로스 오버 매매 기법: CMO가 0을 상향 돌파하면 매수 기회로, 0을 하향 돌파하면 매도 기회로 이용할 수 있습니다.
9. 다중 시간대 분석 기법: 다양한 시간대의 CMO를 분석하여 단기, 중기, 장기 추세를 파악한 후 해당 추세에 따라 매수 또는 매도 결정을 내릴 수 있습니다.
10. 변화율 매매 기법: CMO의 변화율을 계산하여 변화율이 급격히 상승할 때 매수 기회로, 변화율이 급격히 하락할 때 매도 기회로 이용할 수 있습니다.
11. 다중 지표 융합 기법: CMO를 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하여 종합적으로 분석하고 매수 또는 매도 결정을 내릴 수 있습니다.
12. 추세선 돌파 기법: CMO가 추세 라인을 상향 돌파하면 매수 기회로, 추세 라인을 하향 돌파하면 매도 기회로 이용할 수 있습니다.
13. 다중 시그널 기법: CMO가 0을 돌파한 후, 추세 라인을 돌파하면 매수 기회로, 반대로 추세 라인을 하향 돌파하면 매도 기회로 이용할 수 있습니다.
14. 다중 프레임 기법: CMO를 여러 개의 차트에서 확인하여 단기, 중기, 장기 추세를 파악하고 매수 또는 매도 결정을 내릴 수 있습니다.
위와 같은 방법으로 지표를 활용하면, 시장의 추세 및 변화를 파악하고 매매 전략을 구체화할 수 있습니다.
하지만, 단독으로 사용하기보다 다른 기술적 분석 지표와 함께 융합하여 사용하는 것이 더욱 효과적일 수 있습니다.
'테크니컬 인디케이터' 카테고리의 다른 글
| 볼린저 밴드 %B를 이용한 포지션 진입과 청산의 기술 (0) | 2023.04.27 |
|---|---|
| 선형 회귀 채널(Linear Regression Channel)의 정의와 이를 활용한 매매 기법 (0) | 2023.04.23 |
| 상대변동성지수(RVI)을 이용한 해외선물 차트 분석 (0) | 2023.04.23 |
| 매집/분산(Accumulation/Distribution, A/D) 지표를 이용한 해외선물 거래 전략 (0) | 2023.04.17 |
| 디트렌디드 프라이스 오실레이터(DPO)의 정의와 이를 활용한 매매 기법 (0) | 2023.04.16 |
